Hậu quả của rủi ro tín dụng đối với NHTM
Hậu quả của rủi ro tín dụng đối với NHTM
Rủi ro tín dụng được một số nghiên cứu cho rằng nó là nguyên nhân chính dẫn tới sự phá sản của các ngân hàng (Altman and Sanders, 1998; Zribi and Boujelbène, 2011). Rủi ro tín dụng là rủi ro tài chính lâu đời nhất và quan trọng nhất, là nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng tài chính (Altman and Sanders, 1998). Rủi ro tín dụng gây ra những tổn thất cho ngân hàng như làm tăng chi phí giảm lợi nhuận, làm giảm uy tín của ngân hàng (Berger and DeYoung, 1997); Aduda and Gitonga, 2011, Li and Zou, 2014; Gizaw và cộng sự, 2015; Sabeza và cộng sự, 2015).
Rủi ro tín dụng làm tăng chi phí giảm lợi nhuận ngân hàng, giảm khả năng sinh lời của ngân hàng. Nghiên cứu của Berger and DeYoung (1997) cho rằng khi ngân hàng phát sinh các khoản nợ xấu trước đó thì ngân hàng phải mất nhiều các chi phí xử lý nợ có vấn đề như chi phí đi lại, chi phí nhân viên, các chi phí gặp gỡ để xử lý nợ và ngoài ra ngân hàng còn mất chi phí cơ hội như cho vay món mới, giảm uy tín, chậm vòng quay tín dụng và từ đó làm giảm hiệu quả chi phí của ngân hàng. Nghiên cứu về mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và khả năng sinh lời của Aduda and Gitonga (2011), Gizaw và cộng sự (2015), Li and Zou (2014) kết quả đều chỉ ra rằng rủi ro tín dụng có ảnh hưởng tới khả năng sinh lời (ROA, ROE) của ngân hàng và làm giảm khả năng sinh lời của ngân hàng.
Rủi ro tín dụng làm giảm uy tín của các ngân hàng. Các ngân hàng cho vay khi gặp rủi ro, kinh doanh kém hiệu quả, uy tín sẽ bị giảm sút trên thị trường. Đây là sự thiệt hại vô hình mà không thể lường được giá trị. Điều này được khẳng định trong nghiên cứu của Zribi and Boujelbène (2011), Li (2015).
Rủi ro trong hoạt động cho vay còn gây ra tổn thất gián tiếp cho các ngân hàng khác. Ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Nó liên quan đến mọi ngành, mọi thành phần kinh tế, là khâu cốt yếu cung cấp vốn cho nền kinh tế. Vì vậy, ngân hàng có ảnh hưởng lớn đến chính sách tiền tệ, đến công cụ điều tiết vĩ mô của nhà nước. Nếu có sự thất thoát lớn trong hoạt động tín dụng dù chỉ ở một ngân hàng cho vay trực thuộc, không khắc phục kịp thời thì có thể gây nên “phản ứng dây truyền” đe doạ đến an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống ngân hàng, gây hậu quả rất lớn đến sự phát triển của nền kinh tế. Điều này được khẳng định trong nghiên cứu của (Giesecke and Kim, 2011; Nijskens and Wagner, 2011).
Rủi ro tín dụng gây ra hậu quả lớn cho ngân hàng, cho hệ thống ngân hàng và cho nền kinh tế. Các kiến thức và việc sử dụng các phương pháp thích hợp để giám sát, đo lường, quản lý, kiểm soát và giảm thiểu rủi ro tín dụng là rất cần thiết đối với mỗi ngân hàng thương mại và đối với ngành ngân hàng nói chung.
