Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng của NHTM
Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng của NHTM
Các nguyên nhân chính của rủi ro tín dụng đã được một số nghiên cứu khẳng định như chính sách kiểm soát, quản lý yếu kém, cho vay ồ ạt, năng lực thể chế hạn chế, chính sách tín dụng không phù hợp, lãi suất biến động, tình trạng lỏng lẻo trong việc đánh giá tín dụng, đánh giá nợ xấu, ngân hàng nhà nước giám sát không chặt chẽ…(Saunders and Allen, 2002; Qian and Strahan, 2007; Nijskens and Wagner, 2011; Wang, 2013…). Tổng quan cho thấy có nhiều nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng bao gồm cả nguyên nhân thuộc về bên trong và bên ngoài ngân hàng.
Nguyên nhân từ bên ngoài
Rủi ro tín dụng thường được cho là hệ quả của rủi ro hệ thống có nguồn gốc từ các góc độ vĩ mô. Rủi ro hệ thống biểu hiện cho các vấn đề tài chính lớn như sự thay đổi chính sách tiền tệ, hệ thống pháp luật, lạm phát.. nó gây ra sự bất lực của những người tham gia thị trường tài chính trong việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ nới rộng tín dụng (Fukuda, 2012; Giesecke and Kim, 2011; Nijskens and Wagner, 2011). Nguyên nhân này xuất hiện đột ngột, khó đoán, khó kiểm soát, nó thường gây ra những thiệt hại lớn cho khách hàng và ngân hàng cho vay. Cụ thể:
Do sự thay đổi chính sách của Chính phủ: Khi mà nền kinh tế biến động như lạm phát, thất nghiệp…thì lập tức chính phủ phải đưa ra các chính sách kinh tế mới phù hợp với điều kiện hiện hành nhằm hạn chế ảnh hưởng xấu tới nền kinh tế đất nước. Các chính sách của chính phủ thường xuyên quan tâm và có sự thay đổi kịp thời như là chính sách tài chính, tiền tệ, chính sách đầu tư phát triển. Đây là những chính sách chính phủ điều chỉnh sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp cho các ngân hàng thương mại. Các chính sách vĩ mô này có ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng của ngân hàng. Funda (2014) cho rằng các yếu tố vĩ mô như lạm phát, thất nghiệp, tốc độ tăng trưởng GDP có ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng của ngân hàng.
Nguyên nhân từ phía môi trường pháp lý: Wang (2013) cho rằng nguyên nhân dẫn tới sự vỡ nợ của khách hàng vay vốn từ sự chính sách pháp luật thiếu đồng bộ, từ sự yếu kém trong kinh doanh từ đó dẫn tới rủi ro tín dụng ngân hàng. Hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại liên quan đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, mang tính xã hội cao, khi hệ thống pháp luật ổn định và lành mạnh thì môi trường kinh doanh của ngân hàng thương mại sẽ có nhiều thuận lợi. Ngược lại nếu môi trường pháp lý thiếu đồng bộ, có nhiều khe hở thì rất dễ bị lợi dụng gây ra tình trạng tham ô, chiếm đoạt tài sản… Kinh tế xã hội kém ổn định dẫn đến kinh doanh gặp nhiều khó khăn, người phải trả tiền không trả được nó kéo theo những người khác bị vỡ nợ không trả được ngân hàng.
Môi trường tự nhiên: Những biến động lớn về thời tiết, khí hậu gây ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh đặc biệt là lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, điều kiện tự nhiên là yếu tố khó dự đoán, nó thường xảy ra bất ngờ với thiệt hại lớn ngoài tầm kiểm soát của con người. Vì vậy khi có thiên tai dịch hoạ xảy ra khách hàng cùng các ngân hàng cho vay sẽ có nguy cơ tổn thất lớn, phương án, dự án kinh doanh không có nguồn thu … Điều đó đồng nghĩa với các ngân hàng cho vay phải cùng chia sẽ rủi ro với khách hàng của mình (Wang, 2013)
Môi trường kinh tế xã hội: Môi trường kinh tế xã hội trong một nước biến động chịu ảnh hưởng của những biến động từ nền kinh tế thế giới, đó là nguyên nhân làm phát sinh rủi ro trong hoạt động kinh doanh của nền kinh tế, từ đó ảnh hưởng tới các lĩnh vực kinh tế trong đó hoạt động kinh doanh tiền tệ chứa nhiều nguy cơ rủi ro lớn nhất. Sự thay đổi các mối quan hệ quốc tế, các quan hệ ngoại giao của chính phủ cũng là nguyên nhân gây ra rủi ro lớn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng, gây rủi ro cho vay của ngân hàng (Wang, 2013)
Sự yếu kém của người vay trong hoạt động kinh doanh, hành vi đạo đức của người vay (lừa đảo, vi phạm pháp luật, ..) cũng gây ra những tổn thất cho ngân hàng và nếu ngân hàng phát hiện sớm thì rủi ro sẽ được ngăn chặn. Điều này được khẳng định trong nghiên cứu của Wang (2013) khi cho rằng sự thất bại trong kinh doanh của khách hàng (sự yếu kém về tổ chức hoạt động kinh doanh) dẫn đến việc khách hàng không trả được nợ cho ngân hàng và ngân hàng bị rủi ro tín dụng.
Tất cả những nguyên nhân trên nếu không được dự báo và có biện pháp phòng ngừa kịp thời sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường kinh doanh và điều kiện kinh doanh của ngân hàng cho vay và khách hàng vay vốn. Điều này được thể hiện là khi mà một người phải trả tiền do ảnh hưởng bởi yếu tố trên không trả được dẫn đến những người khác liên quan cũng không trả được. Điều này lan rộng ra khắp thị trường, nó dẫn tới việc ngân hàng không thu hồi được nợ do khách hàng vỡ nợ (Giesecke and Kim, 2011; Nijskens and Wagner, 2011).
Nguyên nhân từ bên trong ngân hàng
Ngoài ra, rủi ro tín dụng của ngân hàng còn do nguyên nhân từ nội bộ của ngân hàng. Một trong những nguyên nhân nội bộ của ngân hàng là thuộc về đạo đức, trình độ chuyên môn của nhân viên ngân hàng. Nhân viên ngân hàng thiếu trách nhiệm, có trình độ năng lực yếu, đạo đức yếu kém dẫn tới cho vay với những doanh nghiệp, cá nhân không đủ điều kiện vay vốn có hoạt động yếu kém với những hồ sơ tín dụng có vấn đề (Wang, 2013). Điều này được khẳng định trong nghiên cứu của Berger and DeYoung (1997) khi cho rằng nợ xấu gia tăng là do sự yếu kém trong quy trình thẩm định tín dụng trước, trong và sau khi cho vay dẫn đến việc ngân hàng lựa chọn sai khách hàng cho vay (khách hàng vay không đủ điều kiện vay vốn). Ngoài ra, rủi ro tín dụng còn xảy ra do nhân viên ngân hàng năng lực chuyên môn, hay do đạo đức yếu kém trong bảo đảm tiền vay không đánh giá đúng giá trị tài sản đảm bảo hoặc giá trị tài sản thế chấp có biến động theo chiều hướng xấu.
Ngoài ra, còn có các nguyên nhân như chính sách của ngân hàng cho vay không phù hợp, các quy định trong cho vay, thẩm định kiểm tra tín dụng chưa phù hợp thiếu chặt chẽ, sự kiểm soát trong các hoạt động cho vay, các khâu trong quá trình cho vay chưa chặt chẽ, việc tuân thủ quy định về đảm bảo an toàn vốn hoặc đặt mục tiêu lợi nhuận quá cao. Theo Berger and DeYoung (1997) còn cho rằng do ngân hàng dành ít nguồn lực cho quá trình thẩm định và giám sát khoản vay điều đó sẽ làm tăng hiệu quả chi phí hoạt động trong ngắn hạn nhưng đánh đổi mức rủi ro nợ xấu cao trong tương lai. Ngân hàng có quy trình cho vay thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định của ngân hàng thì sẽ giảm được rủi ro tín dụng, tăng khả năng sinh lời cho ngân hàng (Li, 2015). Hay Das and Ghosh (2007) cho rằng nguyên nhân dẫn tới rủi ro tín dụng là do các ngân hàng chưa tuân thủ quy định bảo đảm an toàn vốn.
Như vậy, nguyên nhân dẫn tới rủi ro tín dụng cho các ngân hàng gồm có nguyên nhân từ phía bên ngoài và bên trong ngân hàng. Việc nghiên cứu các nguyên nhân gây nên rủi ro tín dụng có ý nghĩa rất quan trọng giúp các ngân hàng cho vay đưa ra được những giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn rủi ro xảy ra cho hoạt động kinh doanh của mình tránh những tổn thất xảy ra đối với ngân hàng.
Pingback: Nguyên nhân rủi ro tín dụng? - Orchivi.com